Каждый может использовать эту азбучную систему следования тренду, чтобы торговать на движениях, которые происходят во второй половине дня.

Обзор стратегии

Название – Соблюдение тренду середины дня.

Рынок – фьючерсы на фондовые индексы.

Логика: - базар продолжает движение в направлении тренда, который установился между раскрытием и 13:00 ЕТ.

Тайминг: Вход в 13:00 ЕТ в направлении тренда. Открываем длинную позицию, если цена выше степени открытия. Открываем короткую позицию, если стоимости ниже уровня открытия рынка.

Выход – стоп-лосс и цель прибыли 10 мест.

Закрываем открытые позиции при закрытии рынка.

Каждому трейдеру, даже, если его стратегия не основана на следовании тренду, необходимо знать какой тренд на базаре: восходящий, нисходящий или боковой. Противо-трендовые трейдеры ждут расслабления тренда, чтобы занять позицию в антагонистическом направлении, поэтому им тоже необходимо знать, кой тренд на рынке. Кроме того, противо-трендовым трейдерам достается полагаться на некий ценовой тренд, с момента входа на рынок, то момента выхода.

Неодинаковые тренды развиваются на разных временных диапазонах. Понятно, что у тренда, который мы следим на 10-минутном диапазоне почти ничего совместного с недельным трендом.

Есть множество способов идентификации тренда, отдельные трейдеры усложняют процесс, опираясь на индикаторы, которые по определению на один шаг оставляют от рынка.

Вместо этого, описанный здесь подход, использует простые соотношения цен для дефиниции внутридневного тренда. Если льющая рыночная цена выше цены открытия (цена на 9:30 ЕТ), тренд числится восходящим. Если текущая рыночная цена ниже цены открытия, то тренд сообразуется нисходящим. Стратегия осуществляет вход на рынок в лучшее время торговой сессии. Все позиции закрываются до закрытия сессии.

Базовая система дневной продажи не является совершенной, однако в направление последних пяти лет она была прибыльной. В наших примерах мы довольно использовать торгуемые на бирже фьючерсы SP 500, однако этот подход можно употреблять и к другим фьючерсам на фондовые индексы, включая мини-договоры, на Чикагской товарной бирже (СМЕ) и Межконтинентальной бирже (ICE).

День в житья рынка.

Традиционная мудрость утверждает, что рынок по-неодинаковому ведет себя в разные периоды торгового дня. Например, в первые четверки часа торговли рынок предположительно ищет направление движения. Объем торгов снижается к центру дня, однако в последний час резко растет, так как многие трейдеры заслоняют позиции перед закрытием торгов. Давайте откажемся от этих затертых клише и попробуем найти лучшее время для дневной торговли. Если вы желаете максимизировать прибыль и минимизировать риск, то вы вздымаетесь перед дилеммой. Чтобы минимизировать риск разворота вам нужно дождаться подтверждения и раскручивания тренда. С другой сторонки, ваша цель – поймать как можно большую часть трендового движения, чтобы заработать наибольший профит.

Чтобы сбалансировать эти два фактора, мы будем открывать сговора в середине дня. Идеальное время для идентификации внутридневного тренда 13:00 ЕТ – сквозь три с половиной часа после раскрытия рынка в 9:30 и за 3 часа 15 минут до закрытия торгов по фьючерсам SP 500 (16:15 ЕТ). В этой точке дневной тренд уже должен созреть, однако у нас еще достаточно времени, чтобы попытаться оседлать его.

Правила.

1) Открываем длинную позицию в 13:00 ЕТ, если текущая цена приподнятый цены открытия.

2) Открываем короткую позицию в 13:00 ЕТ, если текущая цена ниже цены раскрытия.

3) Закрываем позицию с прибылью 10 пунктов ($2,500) или со ступней-лоссом в 10 пунктов. Если не сработал стоп-лосс, и не была достигнута цель пришли, то мы закрываем позицию при закрытии торгов по SP 500 в 16:15.

 На рисунке 1 мы видим 5-короткий график декабрьского контракта SP 500 от 26 ноября 2008 года. По правилам системы мы видим, как обнаруживает короткая позиция, когда индекс с утра уже вытянулся на 4%. В течение часа позиция была убыточной, однако к закрытию рынок вырос еще на 2%. Сходного рода сильные послеобеденные движения стали сходиться достаточно часто с прошлой осени, когда волатильность на рынке выросла.

Узор 1. Ловим восходящее движение.

На рисунке 2 показана убыточная сделка от 3 декабря. Базар вырос с утра на 3.2%, однако через 30 минут после входа совершилось резкое падение, в результате чего сработал стоп-лосс в 10 пунктов. Однако, после того как сделал наш защитный стоп рынок продолжил ход вверх.

Рисунок 2. Стоп-лосс сработал слишком рано.

Результаты тестирования.

Стратегия тестировалась на 5-недолговечных ценовых данных фьючерса SP 500 для периода с 5 декабря 2003 возраста по 5 декабря 2008 года. Размер сделки 1 контракт, по умолчанию предполагалось проскальзывание и комиссии в габарите 15 долларов на одну круговую сделку.

На узоре 3 мы видим кривую депозита при работе по системы для пятилетнего тестового поры. Подход был прибыльным, при этом финансовый кризис не оказал важного влияния на работу системы. Несмотря на обвал на фондовом рынке, кривая депозита продолжила создавать новые максимумы. За тестовый период было немного просадок, но ни одна из них не превысила 29%, обычно просадки не превышали четырех лун.

Рисунок 3. Кривая депозита.

Из таблицы 1 мы видим, что за пятилетний период было заработано 117.355 долларов или 117%. Самая взрослая просадка от пика до дна составила 28.115 долларов. Взгляда открывались почти каждый день, всего по системы было сгенерировано 1238 сговоров – 630 длинных и 608 коротких, однако только 52.75% сговоров были прибыльными.

Средняя прибыльная сделка была немного больше средней убыточной сговора ($1,245.57 vs. $1,189.74),  прибыль от средней сделки после выплаты комиссионных собрала 94.76 долларов. Фактор прибыли (валовая прибыль/валовый убыток) составил 1.17.

Большая часть барыша поступила от коротких сделок. Прибыль от немногословных сделок более чем в три раза превысила прибыль от длинных сделок ($89,305 vs. $28,050). Средняя прибыльная долгая сделка составила 44.52 доллара, тогда как средняя прибыльная короткая сговор 146.88. Фактор прибыли для коротких сделок составил 1.26 (против 1.08 для продолжительных).

В Таблице 2 мы видим детальную информацию по сделкам. Для тестового периода возвращение по системе долгосрочного инвестирования buy-and-hold составил -33.5%, это поддерживает нам понять, почему большая часть прибыли была получена за счет немногословных позиций. В период с января по декабрь 2008 цена на фьючерс SP 500 упала сочти в два раза, использование нашего подхода позволило заработать на финансовом кризисе. Однако, затушеванная и направленная вверх кривой депозита обнаруживает, что система может приносить деньги в разных базарных условиях.

Строительство на прочном фундаменте.

Чтобы проиллюстрировать нашу идею, мы не прибегали к подгонке системы (варьированию исправлял, чтобы они отвечали тестовым данным), стратегия не оптимизировалась. Однако мы возможно скорректировать наш базовый подход.

Во-первый, мы можем использовать эту стратегию в качестве фильтра направления после 13:00 ЕТ. Например, мы можем ограничить новые сделки только теми, которые открываются в посылании утреннего тренда или закрывать все взгляда, которые были бы направлены против него. Также, наша цель пришли и стоп-лосс составляли 10 пунктов, можно модифицировать эти параметры, чтобы добиться наилучший соотношения риска к прибыли. Наконец, мы можем попробовать протестировать эту стратегию на остальных рынках, на которых внутридневные тренды могут находиться более четкими, нежели на волатильном рынке фьючерсов на фондовые индексы.

Таблица 1

Таблица 2.

Предание к таблицам.

Total net profit – Общая чистая прибыль, Gross profit – Валовая барыш, Gross loss – Валовый убыток, Profit factor – Фактор прибыли, Total number of trades - Общее количество сделок, Percent profitable - Процент прибыльных сговоров, Winning trades – Прибыльных сделок. Losing trades – Убыточных сделок. Avg. trade profit – Средняя прибыль на сговор. Avg. winning trade – Средняя прибыльная сделка. Avg. losing trade – Средняя убыточная сговор.  Avg. win-to-loss ratio – Средний коэффициент прибыли к убытку.  Largest winning trade – Самая большая прибыльная сговор.  Largest losing trade – Самая большая убыточная сделка. Largest winner as % of gross profit – Самая большая прибыльная сделка как % валовой барыша.  Largest loser as % of gross loss – Самая большая убыточная сделка как % валового убытка.  Net profit as % of largest loss – Чистая барыш как % максимального убытка.  Max. peak-to-valley drawdown – Максимальная просадка.  Drawdown as % of initial capital – Просадка в % от первого депозита. Net profit as % of drawdown – Чистая прибыль в % от просадки.

Max. consecutive winning trades – Максимальная порядок прибыльных сделок.  Max. consecutive losing trades – Максимальная последовательность убыточных сделок.  Avg. bars in total trades – Посредственное количество баров в сделке. Avg. bars in winning trades – Среднее число баров в прибыльной сделке.  Avg. bars in losing trades – Среднее количество баров в убыточной сделке.  Account size required – Требуемый размер депозита. Total commission – Комиссия.  Return on initial capital – Возвращение на начальный депозит. Annual rate of return – Годовая ставка прибыли.  Buy-and-hold return – Барыш по стратегии долгосрочного инвестирования. Return on account – Возврат на счет.  Avg. monthly return – Среднемесячный процент.  Std. deviation of monthly return – Типовое отклонение лунного процента.  Sharpe ratio – Коэффициент Шарпа.  Percent of time in the market – Процент времени на рынке.

Код для TradeStation

{Apply to 5-minute intrday chart of @SP.P with TradeStation’s

“close at end of day” strategy.}

SetProfitTarget (2500);

SetStopLoss (2500);

If t=1300 then

begin

If c<opend(0) then sellshort (“TimeShort”) this bar close;

If c>opend(0) then buy (“TimeLong) this bar close;

end;

© ACTIVE TRADER

© Перевод: www.kroufr.ru