Категории раздела
|
Cтатьи Forex [158]
форекс forex статьи
|
| Информация по Форекс [325] |
| Управление капиталом [39] |
| Графический анализ [47] |
| Деривативы [41] |
| Новости [96] |
Поиск
Друзья сайта
| Главная » Статьи » Управление капиталом |
КРОУФР Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков - Математическое ожидание.
Прибыли казино сопоставимы по размеру только с доходностью операций на Уолл Стрит. И там, и там приобретение дохода основано на математических вероятностях. Казино делают денежки, потому что "вероятность" или ожидание игры – на стороне игорного дома. Это значит, что, если Вы играете достаточно долго, победит казино. Казино испытывает, что в небольшом промежутке времени оно возможно выигрывать или проигрывать. Но, если Вы играете достаточно долго, игорный дом преодолевает всегда. Казино увеличивают свои прибыли, предлагая игры, кои завершаются за короткий период времени - кости, рулетка или немножко карт.
Ожидание – это просто итог вашего процента прибыли на сделку и процента прибыльных сделок недостаток результат вашего процента убытка на сделку и процента убыточных сговоров. Например:
Это означает, что на средней сделке вы получаете 2 %. Это лучшая возможность, чем у казино на блэкджеке. Пока это не похоже на большую сумму денег. Если ваша посредственная сделка от 10,000 $ дает 2 % прибыли - это 200 $ на сделку. Если у Вас 300 сделок в год, Вы имеете прибыль 60,000 $ в год от посредственной сделки всего 10,000 $. Сюда даже не включена прибыль от роста средней сговора. Примите во внимание, что вероятно создавать системы, где стоп-лосс будет больше, чем профит. Стоп-лосс довольно умозрительным, пока ваше ожидание прибыли положительно. Вот еще образчик: мы можем использовать стоп-лосс на 20 %, а цель прибыли - на 5 % и выйти точно на то же самое ожидание в 2 %, если процент доходных сделок достаточно высок! Процент доходных сделок 88 % в этом примере привел бы к 2.0 %, результату (5 % x 88 %) - (20 % x 12 %). Или же Вы можете достичь серьезного ожидания с очень низким процентом прибыльных сделок. Одну из наиболее популярных величин ожидания предоставляет нам Уильям О'Нейл, создатель системы CANSLIM и основатель Investors Business Daily. Если мы используем его стоп и мишени, 8 % и 20 %, и публикуемый им процент выигрышей 30 %, рассчитанное ожидание довольно: (20 % x 30 %) - (8 % x 70 %) или +0.4 %. Вывод: ожидание должно быть положительным, если Вы хотите делать прибыль долгое время. Никогда не используйте систему с нулевым или отрицательным ожиданием. Вы не выиграете. Вы не сможете переиграть казино на долгом ряда ставок или сделок. Будьте "Игорным Домом". Независимо от того, каково ваше ожидание, Вы не совершите много денег, если не будет многих вероятностей для торговли. Снова, по аналогии с казино. Казино может делать лишь 1-2 % на сдаче карт в блэкджеке, но они проводят эти сдачи очень быстро - от 30 до 40 в час. Выступая в блэкджек достаточно долго, Вы будет лишаться по 40 % ваших денег в час! Неудивительно, что они демонстрируют столь необыкновенные накопления. Мы теперь знаем, как создать метод, по крайней мере, на бумаге, с утвердительным ожиданием. Скажем, мы разрабатываем систему с ожиданием 8 %, но если система дает всего одну сделку в год, насколько она хороша? Мы могли бы с тем же успехом положить денежки в банк. Или если наш метод дает 0.2 % за сделку, Вам приглянется? А что, если эта система произвела 1000 сделок в год? 1000 раз по 0.2 % наделят серьезные деньги за очень короткое время. Наиболее упускаемая из виду сфера трейдинга - "период нахождения в позиции". Чтобы делать деньги, Вы должны иметь систему, какая дает положительное ожидание и много возможностей. Но Вы должны иметь доступ к близким деньгам. Если ваша сделка занимает слишком много времени, Вы не сможете употреблять все или даже большинство вероятностей. Ваши деньги будут связаны, потому что Вы должны чересчур долго ждать, чтобы закрыть позиции. Время аналогично и в казино. Если возможность казино в блэкджеке - 2.5 %, на каждой ставке в 2 $ казино производит, в среднем, 5 центов. Если Вы играете всего 1 игру в час, казино делает 5 центов в час. Если Вы режетесь 60 игр в час, казино заберет все ваши 2 $ за 40 минут. Игра с более быстрым выражением более выгодна для казино. Нет отличий и в трейдинге. Вам выгоднее 250 раз в год завернуть 100,000 $, чем связать 500,000 $ одной сделкой на 12 месяцев. Для примера скажем, что эта сговор дала отдачу 50 %. У Вас прекрасный год - прибыль 250,000 $. С другой стороны, вообразим, что у Вас было 100,000 $ для игры на акциях, и ваше ожидание - всего 1.2 % на сделку, но Вы превратили свои акции 250 раз за тот же самый год. Этот метод произведет 300,000 $ в направление года, и это при том, что Вы никогда не увеличиваете размер позиции по границе роста активов. Кроме того, легче получить 1.2 % за сделку, чем 50 %. Для успеха нам спрашивает:
© ARB Trading | |
| Последнее обновление ( 13.01.2006 ) |
| Просмотров: 455 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
