Индикатор «Зигзаг» вМетастоке – потенциально обманчивый индикатор, который является хорошимпримером аппроксимации кривой. Индикатор, как кажется, точно соединяетразворотные точки тренда. Он привлек внимание тысяч наивных пользователей,которые часто думают, что безошибочные показания «Зигзага» в прошлом это гарантия совершенныхпредсказаний на будущее. «Зигзаг» - полезный инструмент, если правильно егоиспользовать.

Индикатор Zigzag в Метастоке очень полезный инструмент для визуального анализа значимыхтрендов в прошлом. «Зигзаг» представляет собой для цен то, что шумодав дляаудио сигнала: он фильтрует неважные флуктуации (шум), что позволяет намотслеживать важные движения цен более четко. Это осуществляет за счетсоединения наиболее значимых колебательных точек (пиков и доньев) прямымилинями, которые и образуют формацию зигзага. Точность этих формаций в описаниипрошлых трендов привлекла тысячи доверчивых пользователей, которые частодумают, что безошибочные показания «Зигзага» в прошлом это гарантия совершенныхпредсказаний на будущее.

К несчастью индикатор«Зигзаг» позволяет только анализировать прошлое. Он не создан дляпрогнозирования будущих событий, даже хуже. Оценка при помощи этого индикаторасуществующей ситуации на рынке весьма сомнительна. Объяснение этого странногоповедения кроется в факте, что для того, чтобы точно оценить начало и конецзначительного движения, мы должны точно знать, что это движение уже былозначительным! Анализ прошлого поведения цены при помощи «Зигзага» являетсяточным, только потому что мы знали, что произойдет дальше. Проблема заключаетсяв том, что, когда речь идет о настоящем индикатор легко ошибается, поскольку унас нет знания о том, как цена поведет себя в будущем. На рисунке 1 мы видим«зигзаг», который основан на 10%-м изменении цен закрытия. Индикаторпоказывает, что новый нисходящий тренд начался в точке В.

Рисунок 1.  

Что произошло дальше, мывидим на рисунке 2. При появлении новых ценовых данных индикатор пересматриваетбывшую схему тренда. Теперь точка В рассматривается как неважный пик, такимобразом линия ВС просто исчезает. Теперь мы видим прямую линию от точки А,которая продолжается вправо, указывая на то, что главный тренд все еще являетсявосходящим.

Рисунок 2 

Почему это произошло? Вточке В было неизвестно, является ли новое движение вниз значительным. Тем неменее индикатор отметил В как временный пик, чтобы просигнализировать овозможности начала нового тренда. Когда цена развернулась вверх, и пересеклауровень В, индикатор рассчитал расстояние от В до С, которое оказалось меньше10%. Чувствительность индикатора определяется пользователем. Этот расчетпоказал, что ни В, ни С не являются важными колебательными точками, такимобразом индикатор изменил свою форму, отменив соответствующий линейный сегмент,а также изменив угол и длину линейного сегмента, который начался в точке А.Если бы расстояние от В до С оказалось больше 10%-го порога, то так называемый«последний изгиб» индикатора остался бы на графике. Однако как нам узнать,будет ли пересматриваться последнее показание индикатора? Ответ на него ужеесть. И он прост. Если цена пересекает установленный порог, то «последнийизгиб» не будет пересматриваться, однако пока цена не пересекла порог,направление «зигзага» является подверженным пересмотру.

Мой парный индикатор,который я назвал Zigzag Validity помогает решить этупростую проблему. Значения индикатора 1 (=валидный, непересматриваемыйпоследний изгиб) или 0 (=невалидное показание индикатора). Код для Метастокаследующий:

{Zigzag validity 1=valid last leg of zig,

-1=invalid last leg of zig.

DO NOT use this indicator in systems}

perc:=Input("Percent",0.2,100,10);

Z:=Zig(C,perc,%);

last:=ValueWhen(1,

( Z > Ref(Z,-1) AND Ref(Z,-1) < Ref(Z,-2))

OR

( Z < Ref(Z,-1) AND Ref(Z,-1) > Ref(Z,-2)),

Ref(Z,-1));

pc:=(C-last) * 100 / last;

pc:= Abs(pc);

SD:=(z>Ref(z,-1) AND Ref(z,-1)>Ref(z,-2))OR (z<Ref(z,-1) AND Ref(z,-1)<Ref(z,-2));

res:=If(pc>=perc ,1,0);

res:= If(Alert(res,2) AND SD,1,res);

res

На рисунке 3 мы видим два индикатора: Zigzag validity и обычный Zigzag. Убедитесь в том, что в настройках обоихиндикаторов стоит одно и тоже процентное значение и что «зигзаг» рассчитываетцены закрытия. Давайте посмотрим, как Zigzag validity помогает отфильтровать преждевременное указанияна нисходящий тренд, которое дает обычный «зигзаг».

Рисунок 3.  

Интерпретация и мерыпредосторожности

Zigzag validity поднимается к уровню 1, когда простому «зигзагу» можно доверять. Еслипоказание индикатора 0, то это указывает на то, что последняя линия «зигзага»показывает неподтвержденный тренд, и что она может исчезнуть в любой момент вбудущем. Будьте осторожны! Хотя 0 указывает на невалидный изгиб, само нулевоезначение может измениться  в любоймомент! И наоборот, если значение равно 1, то оно не может быть пересмотрено. Вэтом большая разница между двумя индикаторами. С одной стороны, «зигзаг» всегдаточен в прошлом, но может давать ложные сигналы в настоящем. С другой стороны,индикатор Zigzag Validity всегда точно оцениваеттекущий тренд, иллюстрируемый «зигзагом», однако в прошлом может давать ложныесигналы. Это происходит потому, что индикатор Zigzag Validity не пытается корректировать бывшие сигналы, вотличие от оригинального метастоковского «зигзага», он отслеживает текущиесхемы «зигзага» и оценивает их в текущем режиме. Именно по этой причине обаиндикатора не могут быть использованы для бэк-тестов.

Заключение.

Zigzag Validity – не самостоятельный индикатор, а дополнение кметастоковскому индикатору «Зигзаг». Если вы хотите иметь четкую картинупрошлых трендов, то вы можете посмотреть на формации «зигзага» (для этого вамне нужна оценка валидности его сигналов). Используйте Zigzag validity, если вам надо знать, является ли текущий тренд,на который указывает «зигзаг», валидным или нет. Не используйте эти индикаторыв торговых системах!

© Spyros Raftopoulos

© Перевод: www.kroufr.ru