А и Б сидели на трубе...
На рынке существуют предсказуемые ситуации, когда некое событие А с вероятностью 80% влечет за собой событие Б. И вот если вычленять такие ситуации и хеджировать все остальное, возникает возможность стабильного заработка.

Хотелось бы немного остановиться на одной программе, уже достаточно успешно апробированной на рынке в Европе и в США, да и в Москве тоже известной. Использует эта программа два незыблемых обстоятельства. Первое - между Европой и Америкой 6 часов разницы.

По теории управления
Какую стратегию биржевой игры ни возьми, все трейдеры, так или иначе, решают весьма схожие задачи. Если попытаться их классифицировать, то выяснится, что основных типов задач не так и много - всего три.

1. Выбор акций, которые наилучшим образом отвечают стратегии вашей игры.
2. Прогноз дальнейшей динамики цены на интересующий период.
3. Выставление конкретных ордеров.

Эти задачи соответствуют трем основным этапам, хорошо известным в теории управления: сбор и анализ информации, прогноз развития ситуации, принятие управленческих решений для коррекции в случае отклонения динамики от прогнозируемой. На такое подобие не могли не обратить внимание производители аналитического программного обеспечения.

Хотя торговля валютами стала доступна для частных инвесторов с 1990-х годов, для многих рынок форекс – еще непознанный рынок. Тем, кто торговал на фондовом рынке или фьючерсами, приходится учить новые термины и новые рыночные факторы. На самом деле торговля на форексе ничуть не труднее торговли на других рынках, а иногда проще. Вместо анализа информации и новостей от сотен компаний форекс-трейдеры анализируют развитие событий в 8 ведущих экономиках: США, Японии, ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Трейдерам, которые опираются только на технический анализ, работать еще проще, так как 24-часовая специфика работы на валютном рынке помогает улучшить точность. По определению изучение технического анализа это изучение прошлых движений цены и использование этой информации для прогнозирования будущих ценовых движений.

МАКД – один из самых известных и наиболее «авторитетных» индикаторов, используемых в рыночном анализе. Впервые в оборот этот индикатор был введен в 1970-х годах. Он разработан для того, чтобы предоставлять трейдеру информацию о силе и направлении тренда того или иного актива. Любой трейдер, по меньшей мере, слышал про МАКД или даже использовал этот индикатор в своем анализе.

Со временем для МАКД были разработаны стандартные настройки и большинство трейдеров используют именно их. Стандартный параметр для длинной средней использует длину в 26 периодов, тогда как для короткой средней используется стандартный параметр в 12 перодов. Для сигнальной линии используется параметр 9 периодов.

Тестирование МАКД.

Мы протестировали индикатор МАКД по дневным данным для индекса DAX для периода с 1 января 1997 года по 11 мая 2007 года. При тестировании использовался спред равный 2 пунктам DAX.

Торговля на новостях очень рискованное занятие, однако она может быть прибыльной. В этой статье рассматривается методика управления рисками в ситуации волатильности на рынке.

Существует множество способов заработать деньги на форексе и торговля на новостных релизах является далеко не самым простым из них. Прыжки со страховкой с высокого моста, прогулка босиком по джунглям Амазонки, езда на мотоцикле в ряду школьных автобусов – вот наиболее близкие аналогии этому процессу. Из-за высоких рисков большинство трейдеров игнорируют торговлю на новостях.

Нет сомнений однако и в том, что торговля на новостях на форексе может принести хорошую прибыль. Перед публикацией новостей многие инвесторы, которые ориентированы на технический анализ, выключают свои компьютеры, поскольку опасаются непредсказуемости движений и ценовой волатильности, которая следует за обнародованием важных экономических данных.

Независимо от того, насколько сильным является рыночный тренд, рынок никогда не двигается исключительно в направлении долгосрочного тренда. Всегда имеют место менее значительные движения, направленные против главного или долгосрочного тренда. Эти противо-трендовые движение, как правило, длятся не очень долго. После их завершения рынок вновь двигается в направлении главного тренда.

Главные рыночные движения в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, малые рыночные движения против долгосрочного рыночного тренда называются коррекционными волнами.

На рисунке 1 мы видим свечной график EUR/USD, хотя рынок движения и вверх и вниз, достаточно легко определить, что между 7:00 и 11:00 тренд является медвежьим. За этот период пара упала примерно на 140 пипсов (с 1.3500 до 1.3360). Т.е. 1.3500 – 1.3360 дает нам 140 пипсов.

Ложные пробои, которые имеют место, когда большинство трейдеров отдыхают предоставляют отличные варианты для получения прибыли.

Большинство известных мне форекс-трейдеров пренебрегают следующей тенденцией валютного рынка: в некоторые периоды валюты имеют обыкновение совершать небольшие движения. Это ставит вопрос: Возможно ли использовать эту не очень очевидную рыночную тенденцию для получения прибыли?

После окончания американский торговой сессии на рынке форекс, однако до начала азиатской торговой сессии есть несколько часов, когда объем торгов на рынке очень невелик. Этот неликвидный период начинается в 17:00 ЕТ. Правда в это время дня проявляют активность трейдеры из Австралии и Новой Зеландии, однако спекулянты из трех самых больших мировых валютных центров: Великобритании, США и Японии в это время в большинстве своем отдыхают.

Концепция системы. В ноябре 2003 года в Trading System Lab имелась описана «Пробойная система на основе плохо баров». Система основана на графической модели и создана для охоты краткосрочных трендов. Вход в системе осуществляется на основе анализа поведения двух новых ценовых баров, тогда как выход осуществляется по очень жесткому ступню. Система является гиперактивной, средний период удерживания позиции составляет два бара. Ценовой паттерн, о каком-нибудь идет речь в системе это короткая разворотная формация, вход по которой осуществляется, когда-нибудь цена разворачивается в направлении последних двух баров. Если нынешнее закрытие ниже уровня открытия, тогда как сегодняшние максимум и худо-бедно ниже вчерашнего максимума и минимума, то на следующий день открывается длинная позиция при пробое ценой максимума нынешнего дня плюс 1 цент. Противоположны правила для открытия коротких взглядов. Стоп-лосс устанавливается под сегодняшним минимумом.

Систематическое следование тренду – это один из лучших способов стать победителем на рынке в долгосрочной перспективе. Это совсем не означает, что торговать по тренду легко, особенно в фазы отсутствия тренда и низкой волатильности на рынке. Однако этот торговый подход имеет гигантский потенциал, как на долгосрочном базисе, так и во внутредневной торговле, где особенно трудно достичь адекватной работы. Проанализировав простую механическую внутредневную систему для торговли по индексу DAX, мы продемонстрируем в этой статье как важно следовать долгосрочному тренду при использовании торговых систем.

Система.

Система является очень простой, механической торговой тактикой, основанной на вычислении стержневых (пивот) линий. Торговля по системе осуществлялась с 1 ноября 2001 год по 31 октября 2003 на фьючерсах DAX. Вычисление стержневых линий – стандартная методика технического анализа.

Существует множество методов торговли, которые можно использовать для активного трейдинга, куда входят различные механические системы и руководства по тактике. Постоянные изменения состояния рынка требуют, чтобы системные трейдеры подстраивали и модернизировали параметры своей торговли. Лично я скорее предпочитаю визуальный подход, который требует торговли вручную, но с использованием механических методов управления риском. Визуальный подход облегчается с помощью свечных графиков. Однако для этого нужно иметь базовое понимание этого типа построения. Как только Вы изучите основы, Вам может открыться новое понимание того, как работают рынки.

Удивительно, но свечи, одна из первых форм отслеживания цен на сырьевые товары, возникшие приблизительно 400 лет назад, сегодня становятся все более популярными, однако, относительно немного трейдеров применяют их в своем анализе.