Важным элементом фундаментальных исследований рынка является искусство сезонного ценового анализа. Его можно использовать всем трейдерам, независимо от того, торгуют ли они акциями, биржевыми индексными фондами, валютами или фьючерсами. Торговля в направлении сезонного ценового потока или доминирующего тренда, напоминает бег, когда ветер дует вам в спину.

Моделирование критериев паттерна позволяет углубить понимание ценового движения и дает новые дополнительные торговые возможности.

После ощутимого ралли с январского минимума пара британский фунт/американский доллар немного выровнялась в июне, прежде, чем сформировать шип, который проколол уровень 1.7000 на неделе, которая завершилась 7 августа (рисунок 1). Впоследствии пара упала к 1.6100, после чего откатилась вверх и консолидировалась.

Рисунок 1. «Шип». После формирования «шипа» 7 августа, цена двигалась преимущественно вниз, примерно также, как после формирования «шипа» в сентябре 2008 года.

В статье «Анализируем «шипы» на недельных графиках»   был проанализирован августовский недельный паттерн «шипа». Мы дали определение паттерна, чтобы оценить, действительно ли он дает нам сигнал о снижении рынка, подобно тому, как это было после формирования максимума в сентябре 2008 года.

В этой статье мы дали самое простое определение шипа. Чтобы говорить о паттерне, необходимо, чтобы максимум недели был, по меньшей мере, на 1% выше максимума предшествующей и последующей недель:

1. (High[1]-High[0])/High[1] >= .01
2. (High[1]-High[2])/High[1] >= .01

Где 0, 1, 2 относятся к текущей неделе, предыдущей неделе и предпредыдущей неделе (1 – неделя с «шипом»).

Хотя после формирования большинства из этих паттернов следовали медвежьи движения, с сентября 1989 года мы смогли найти только 17 таких примеров (включая один, сформировавшийся в августе 2009).

Alex Douglas дает понимание интерпретации и использования полос Боллинджера и торговых инструментов, которые могут быть созданы на их основе.

Полосы Боллинджера - мощный и универсальный инструмент. С того момента, как Джон Боллинджер в 80-х представил их общественности, они стали стандартной функцией почти каждого графического пакета анализа графиков. Несмотря на их распространенность, множество людей до сих пор не осознают многочисленные способы интерпретации полос Боллинджера или их производных.

Перед изучением различных способов интерпретировать полосы Боллинджера, стоит рассмотреть хотя бы часть теории и идей, на которых они построены.

При разработке своих полос Джон Боллинджер стремился улучшить полосу торговли и инструменты типа "конверт", которые были доступны в то время. В то время как проведенные линии отграничивают определенный процент, на который цена может отойти в какую-либо сторон, технические аналитики оказываются перед необходимостью биться в попытке определить, каким же должно быть эта цифра процента. Когда рынки перемещаются в спокойном режиме, лучше всего работать с относительно маленькими цифрами процента. Однако, как только рынок начинает перемещаться более активно, скорее всего, более соответствующим будет большая цифра процента. Это оставляет аналитика перед отвественностью личного выбора как ширины полос (в процентах), так и выбора времени изменения от однопроцентных цифр к следующим.

Джон Боллинджер нашел способ удалить необходимость ручного регулирования ширины полос в ответ на изменения состояния рынка. Он сделал это, основав построение своих полос на волатильности, как статистической меры стандартных отклонений.

Полосы Боллинджера проводятся на равном расстоянии по обе стороны от простой скользящей средней.

Несколько долгосрочных «шипов» указывают на возможность медвежьего движения по паре фунт/доллар. Однако первые впечатления часто бывают ложными.

Ценовые графики могут быть очень и очень опасными. Они напоминают шалманы с тусклым светом, заполненные пьяницами с выпученными глазами, которые соблазняют нас желаниями, после реализации которых, останется лишь чувство сожаления (и бедность).

На рисунке 1 мы видим недельный график пары британский фунт/американский доллар (GBP/USD). Красным отмечены бары, которые любой наблюдатель назовет «шипами». Максимум этих баров значительно выше максимума предыдущих баров, однако все это не играет никакой роли, поскольку максимум каждого последующего бара значительно ниже. Такие наблюдения могли бы быть чистым академизмом, если бы не мощные движения вниз, которые следовали за двумя первыми примерами. Ценовое движение после последнего примера также было медвежьим.



Рисунок 1. Недельные шипы. Заметные недельные шипы, как кажется, могут помочь в поиске медвежьих возможностей по паре фунт/доллар

Как кажется, этот паттерн очень легко идентифицировать. В течение последних двух лет он предоставлял возможность заработать немало профитов на нисходящих трендах пары фунт/доллар. Конечно же, два-три примера – этого недостаточно для создания стратегии. Поэтому вопрос заключается в следующем: можно ли работая по этому паттерну в долгосрочной перспективе заработать или разориться? Результат зависит от параметров паттерна, а также от контекста, в котором он встречается.

Перспектива.

Во-первых, давайте примем в качестве допущения, что наши взгляды прикованы к этим ценовым «шипам», поскольку за ними следуют значительные сбросы, а ценовые движения на рисунке 1 являются определенно медвежьими.

Одной из самых трудных задач, встающих перед трейдером, проявляет выход из сделки, когда она продолжает рожать прибыль. Очевидно, если наша сговор окажется проигрышной, то защитный стоп вывыдет нас из рынка с небольшим убытком. Именно поэтому профессионалы остаются в торговом бизнесе намного продолжительнее неопытных трейдеров - они управляют личными убытками.

Множество раз, торгуя одним лотом, когда цена достигает намеченной нами стоимости выхода, мы начинаем задаваться вопросом - а что произойдет, когда мы выйдем? Базар продолжит ход, а я пропущу больше прибыли? Рынок уже достиг своей цели и теперь склонен развернуться? Мы никогда не знаем, как поведет себя рынок на том или прочем уровне. Мы размещаем свои сделки, основываясь на твердой стратегии и правлении капиталом, а затем не забываем, что трейдинг - это бизнес возможностей. Одна или две сделки не должны становиться решающими ни для одного трейдера.

Chris Capre обсуждает стратегию прорыва при продаже на новостях рынка форекс.

Трейдеры всегда пытаются найти ключ к прогнозированию будущего поведения цены, и опорные точки (пивоты) – набор потенциальных уровней поддержки и сопротивления на завтра, которые получены на основании сегодняшнего движения цены – кажутся мечтой, которая стала явью. Однако имеют ли эти уровни хоть какую-нибудь ценность?

Концепция, которая лежит в основе опорных точек, очень проста. Главная опорная точка РР представляет собой среднюю вчерашнего максимума, минимума и цены закрытия и, согласно теории, представляет собой уровень вокруг которого цена должна колебаться на следующий день.

В течение многих лет друзья-трейдеры часто спрашивали меня, как мне удается быстро определять тренд, только взглянув на график. Мой ответ всегда таков - я исследовал десятки тысяч графиков. Однако, есть один фундаментальный индикатор, который я с удовольствием использую - это Индекс Относительной Силы (RSI). RSI был разработан Веллесом Уайлдером младшим и представлен в его книге "Новые Понятия в Технических Системах торговли" в  1978 году. Веллес разработал RSI для торговли фьючерсами на свинину. Я уверен, что настоящий индикатор будет работать на всех рынках и на всех периодах времени. 

Джеймс Смитсон обсуждает открытие и использование "Закона Вибрации" Ганна, метода точного прогнозирования трендов на рынках акций и товаров

Разворотный сигнал на свечном графике обладает однойхарактеристикой, которая делает его намного более мощным, чем другие методытехнического анализа. Такой сигнал отражает реальное изменение настроенийинвесторов – не просто прогнозирование возможного изменения. Свечной сигнал илипаттерн это визуальная картинка, которая формируется на фоне изменениянастроения рынка. Использование этого инструмента в вашем арсенале позволитзначительно увеличить прибыль, снизив экспозицию риска.

Тест времени.

Для человека, который ищет «золотую рыбку» средиинвестиционных программ критерий поиска очень прост: она должна быть хорошоисследована, иметь доказанную хорошую работу в прошлом и простые дляидентификации точки разворота. Это полностью подходит под характеристикисвечного анализа. Все три элемента являются непременными составляющими этойметодики.